En el caso de la 4ª generación no, pero en 3ª generación sí han estado interconectados... Hay multiples ejemplos de personajes que han aparecido físicamente en varios juegos, como por ejemplo:
-Salvatore Leone (GTA III, GTA SA, GTA LCS)
-Phil Cassidy (GTA III, GTA VC, GTA LCS, GTA VCS)
-María Latore (GTA III, GTA SA, GTA LCS)
-Claude Speed (GTA III, GTA SA, además es protagonista de GTA 2 pero al ser de distinta generación, es un distinto universo)
-Ken Rosenberg (GTA VC, GTA SA)
-Toni Cipriani (GTA III, GTA LCS)
-Ray Machowski (GTA III, GTA LCS)
-Leon McAffrey (GTA III, GTA LCS)
-Lance Vance (GTA VC, GTA VCS)
-Víctor Vance (GTA VC, GTA VCS)
-Ricardo Díaz (GTA VC, GTA VCS)
-Asuka Kasen (GTA Advance, GTA III)
La lista es mucho mayor si se suma a los que no aparecen físicamente en 2 entregas pero sí en una y luego son mencionados en otra, como por ejemplo, CJ en GTA LCS o Tommy Vercetti en el video de introducción de GTA SA.
De modo que sí, están interconectados varios GTA, diría todos los de la 3ª generación tienen personajes en común con otros juegos. Incluso GTA Advance, que es casi un GTA completamente aislado pero tiene 2 personajes en común con GTA III.